Data Science for Quantitive Finance
Il corso introduce gli elementi principali per la comprensione dei mercati finanziari, la loro struttura e l'infrastruttura tecnologica. In particolare, il modulo fornisce un background sulla modellazione empirica di time series finanziari, individuando gli aspetti fondamentali della data science tra cui la memorizzazione dei dati, la latenza, l'high dimensional inference, ecc. Il modulo copre anche l'analisi semantica dei testi da news feed e social network per la previsione finanziaria.