Data Science for Quantitive Finance

Credits: 
2
Hours: 
20
Area: 
Big Data Mining
Teachers: 
Description: 

Il corso introduce gli elementi principali per la comprensione dei mercati finanziari, la loro struttura e l'infrastruttura tecnologica. In particolare, il modulo fornisce un background sulla modellazione empirica di time series finanziari, individuando gli aspetti fondamentali della data science tra cui la memorizzazione dei dati, la latenza, l'high dimensional inference, ecc. Il modulo copre anche l'analisi semantica dei testi da news feed e social network per la previsione finanziaria. Infine, verranno presentati alcuni elementi di applicazioni computazionali e numerici a problemi finanziari, che vanno dal pricing all'ottimal execution e l'ottimizzazione del portafoglio.

Notions: 

Modelli statistici per serie temporali finaziari; High frequency finance; network finanziarie; Text mining and sentiment analysis per la finanza; finanza computazionale; Librerie numeriche per la finanza.

 

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